Наша история.
Разработка web-сайта началась в середине 1999 года после успешного окончания летней экзаменационной сессии, и продолжается до настоящего момента.
1.07.99-16.08.99: разработка web-сайта, продумывание основных разделов, придумывание имени, поиск бесплатного места размещения в Интернете. Первыми шагами по разработке web-сайта стало продумывание основных разделов, первым из которых стал раздел "Теория технического анализа", включивший в себя такие подразделы как: теория, графические методы анализа (линии сопротивления, поддержки и линии тенденций), скользящие средние, трендовые индикаторы, осцилляторы, показатели объема. Это раздел на web-сайте в настоящий момент насчитывает 23 страницы, каждая из которых содержит подробную информацию о том или ином техническом индикаторе. Вторым разделом web-сайта стал раздел тестирования перечисленных в разделе теории технических индикаторов за период 01.01.1998-01.01.1999. Все тестирования, представленные в этом и других разделах, проводились в биржевой программе MetaStock 6.5. Раздел тестирования за период 01.01.1998-01.01.1999 состоит из 10 страниц, включивших тесты по 14 наиболее популярным техническим индикаторам. Следующим разделом web-сайта стала библиотека тематических
ссылок, где первоначально были собраны ссылки на web-сайты по теории технического анализа, на web-сайты, публикующие свежие прогнозы акций РТС, ссылки на биржевые on-line конкурсы и demo-программы.После разработки первых разделов web-сайта, до опубликования его в Интернете, необходимо было придумать имя и дизайн первых страничек. Название, ставшее потом лейблом всего web-сайта, появилось после нескольких дней обдумывания, и звучало на английском: FTN trader, и расшифровывалось как Fundamental, Technical,
Neural trader. Такое название символизировало три наиболее часто используемые ветви анализа и прогноза динамики котировок и курсов ценных бумаг и финансовых инструментов. Место для размещения web-сайта было найдено на сервере http://www.chat.ru. Это место было выбрано по двум причинам: во-первых, владельцы этого сервера не требовали оплаты аренды места на их сервере, а во-вторых, сервер находился в российской части Интернета, что обеспечивало ему высокую скорость передачи данных, то есть время загрузки страницы с этого сервера было минимальным. Помимо местоположения в Интернете на бесплатном почтовом сервере http://www.mail.ru был зарезервирован почтовый ящик с именем ftn_trader@mail.ru, через который могла бы осуществляться связь с посетителями web-сайта FTN trader.17.08.99: символичное появление web-сайта, в сети Интернет.
Время появления web-сайта FTN trader в сети Интернет было выбрано не случайно: web-сайт FTN trader появился 17 августа 1999 годаѕ ровно год после дефолта по ГКО, вызвавшего кризис, как на фондовом, так и на валютном рынке. Появление web-сайта FTN trader по адресу http://www.chat.ru/~ftn_trader через год после кризиса показало наличие интересов в анализе российского фондового рынка и работы на нем.18.08.99: периодическое обновление исторических котировок и кросс курсов валют.
С момента размещения web-сайта FTN trader в сети Интернет начинается периодическое обслуживание некоторых разделов. Так в новом разделе "Свежие котировки" каждые две недели, но не реже 1 раза в месяц происходит обновление котировок четырех наиболее ликвидных акций РТС: "РАО ЕЭС", "НК Лукойл", "АО Ростелеком" и "АО Сургутнефтегаз", из кросс курсов международного валютного рынка Forex обновляются дневные, 1-часовае, 15- и 5- минутные кросс курсы USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD.18.08.99: опубликование первого восьмимесячного тестирования торговых систем.
Первое восьмимесячное тестирование четырех торговых систем на котировках четырех наиболее ликвидных акций РТС. Целью данного тестирования являлось оптимизация параметры торговых систем для этого периода. В процессе тестирования торговые системы использовались с тремя разными вариантами стоп сигналов. Это тестирование составило 16 страниц таблиц результатов тестирования. Вообще, первоначально задумывалось проведение тестирования каждые два месяца, с целью определения наилучших параметров для торговых систем. Однако, в последствии, после прочтения нескольких статей западных авторов по тестированию технических индикаторов, от периодического тестирования пришлось отказаться, из за того, что данные тестирования подводили трейдеров под проблему подстройки под исторические данные. Об этой проблеме и способах ее избежания было решено написать в готовящейся квалификационной работе, и затем опубликовать в нескольких статьях на web-сайте FTN trader.1.09.99: появление первой страницы работоспособности торговых систем.
С 1.09.99 на web-сайте FTN trader открывается новый раздел "Анализ и прогноз акций", в котором начинается публикация результатов работы торговых систем. На отрезке времени от недели и более иллюстрируется работа систем на четырех акциях РТС. На странице публикуются все сделки прошедшие за этот период времени у торговой системы для конкретной акции. Сделки торговых систем характеризуются направлением (Short, Long), датой вхождения, датой выхода, прибылью или убытком (в процентах от первоначального счета), и приказом на закрытие сделки, поступившим от торговой системы или от защитной приостановки, в конце публикуется итог суммы процентов всех сделок. Если сделка в указанном периоде публикации не заканчивается, то она, характеризуется как открытая (Open Long или Open Short). Наглядной иллюстрацией работы системы служит график, на котором можно увидеть сами технические индикаторы, входящие в систему, и стрелочки обозначающие начало и направление сделки. Целью публикуемого с этого времени раздела является реальная иллюстрация работы торговых систем на акциях РТС.1.10.99: установка счетчика Rambler на web-сайте.
Для получения информации о количестве посетителей web-сайта FTN trader было решено установить счетчик на главной странице web-сайта. С помощью этого счетчика, помимо информации о количестве посетителей, можно узнать максимальное и минимальное число посетителей за день.10.01.2000: последнее опубликование работы торговых систем в период с 8.10.99 по 31.12.99.
В начале 2000 года выходит последнее опубликование работы торговых систем, разработанных в середине 1999 года. Опубликование является последним для этих систем, так как на смену старым торговым системам приходит новая система, разработанная в процессе написания квалификационной работы за четвертый курс. Новая система, по которой теперь будут проводится виртуальные торги, немного похожа на предыдущие. Она усовершенствована дополнительным трендовым фильтром, и процедура тестирования данной системы практически полностью исключает подстройки под исторические данные, чем страдали предыдущие системы.17.03.2000: опубликование квалификационной работы.
После согласия на опубликование квалификационной работы до ее защиты, полученное от научного руководителя доцента кафедры "Фондового рынка и финансового менеджмента" Аршавского А.Ю., на web-сайте FTN trader появились три новых раздела: первый "Все о торговых системах", рассказывающий о преимуществах торговых систем перед остальными способами принятия решений, а также подробно раскрывающий правила построения торговых систем и способах их безопасного тестирования, и второй "Торговая система для российского рынка акций", рассказывающий о новой торговой системе, спроектированной и оттестированной исходя из описанных теоретических правил. В третьем разделе "На рынке бывает все даже то, что никогда не бывает", описывается, точка зрения, не претендующая на истинную (поскольку истина в этом вопросе очень часто изменяется), о жизненном цикле тренда, и силах формирующих и управляющих трендами. Всего все три раздела дополнили web-сайт FTN trader 23 новыми страницами аналитической и теоретической информации.18.03.2000: опубликование резюме для прохождения практики.
В связи с необходимостью прохождения практики, и в следствие окончания написания квалификационной работы за четвертый курс и получения одобрения научного руководителя, на web-сайте FTN trader публикуется резюме для потенциальных работодателей.29.03.2000: опубликование первой аналитической статьи в новом разделе, посвященном фундаментальному анализу ранка Forex.
С конца марта создается раздел посвященный фундаментальному анализу международного валютного рынка Forex, планировавшийся на web-сайте FTN trader еще в момент его создания. Этот раздел получает первоначально шуточное название "Все, что вы хотели узнать о Forex, но боялись спросить". Первой статьей, опубликованной в этом разделе, стала статья: "Работать на EUR/USD неблагодарное занятие, пока...", рассказывающая о экономических перспективах евро и сложности прогнозирования курса евро, вследствие частых интервенций Европейского центрального банка, стремящегося поддержать молодую валюту.