[на страницу теории построения систем] |
Торговая система KRI flat- система для работы на нетрендовом рынке
Описание торговых сигналов системы:
сигнал к покупке | поступает при достижении локального минимума индикатором Каири и разворотом вверх; при этом значения индикатора должны быть отрицательными, то есть индикатор должен лежать ниже нулевой линии |
сигнал к продаже | поступает при достижении локального максимума индикатором Каири и разворотом вниз; при этом значения индикатора должны быть положительны, то есть индикатор должен лежать выше нулевой линии |
фильтр системы | отсутствует |
закрытие длинных позиций | происходит при реализации сигнала к продаже на понижение |
закрытие коротких позиций | происходит при реализации сигнала к покупке на повышение |
защитные стоп приказы | в системе предусмотрена защитная приостановка на максимальный убыток в размере 7% от открытой позиции, причем выход осуществляется не по цене закрытия, а по той цене где достигается убыток ровно 7% |
размер комиссионных | размер комиссионных составляет 0,5% при входе и при выходе из сделки |
Тестирование торговой системы KRI flat проводилось по двум акциям и индексу РТС:
Поскольку система была сконструирована специально для нетрендовых рынков, то и тестирование ее проводилось для крезисного периода российского фондового рынка: 31/08/1998-1/06/1999. Результаты оказались достаточно впечатляющими, по сравнению с результатами обычных трендовых систем слепо применяемых к трендовому и нетрендовому рынку.
РАО ЕЭС
НК Лукойл
индекс РТС
FTN trader http://www.chat.ru/~ftn_trader
[на страницу теории построения систем]