Для стохастических линий K и D был проведен тест на эффективность. Сигналы к покупке подавались, когда линии K и D пересекали снизу вверх нижнюю вспомогательную линию, сигналы к продаже на понижение подавались при пересечении верхней вспомогательной линии сверху вниз. Позиции закрывались при недостижении зон перекупленности или перепроданности и возвращении линий стохастики обратно в зону перепроданности или перекупленности соответственно. Для тестирования был взят ряд параметров от 4 до 7 с шагом 1 для линии K и от 2 до 4 с шагом 1 для линии D. Каждый тест проводился для трех возможных значений вспомогательных линий, определяющих зоны перепроданности и перекупленности- 30-70, 15-70, 30-85. Результаты теста представлены в таблице 25.

Как видно из таблицы, для обеих акций линии K и D наиболее эффективны, когда зона перепроданности и зона перекупленности обозначены 15 и 70 соответственно. Такое расположение вспомогательных линий свидетельствует о сильных медвежьих трендах, свойственных для обеих ценных бумаг, поскольку именно при сильных медвежьих трендах осцилляторы дольше находятся в зоне перепроданности, давая много ложных сигналов об ослаблении силы медведей. Вспомогательная линия, определяющая зону перепроданности, опущенная ниже обычного значения при сильных медвежьих трендах, отфильтровывает большую часть ложных сигналов и позволяет получать более точные сигналы о силе медведей. Надо отметить, что для большинства линий К и D теста с вспомогательными линиями 15 и 70 количество выданных сигналов меньше, чем для тестов с другими значениями вспомогательных линий.

Сильные медвежьи тренды на рынках EESRM и GAZPMF подтверждает и самая низкая эффективность линий стохастики при вспомогательных линиях 30 и 80. Здесь эффективность линий К и D для каждого из параметров ниже, чем для этих же параметров, но при других значениях вспомогательных линий.

Параметры линий К и D из четырех лучших тестов для обеих акций совпали в двух случаях- 5,3 и 6,3, причем 5,3- параметры предложенные разработчиком метода Дж. Лейном.

FTN trader http://www.chat.ru/~ftn_trader