Каталог технических индикаторов
Предлагаю Вашему вниманию каталог технических индикаторов отсортированный по алфавиту (английскому). Информации очень много и добавляться она будет постепенно.
Advance/Decline Divergence Oscillator
Advance/Decline Line
Advance/Decline Noncumulative
Advance/Decline Ratio
Advisory Sentiment Index
Bolton-Tremblay Indicator
Breadth Advance/Decline Indicator
Commodity Channel Index (Индекс товарного канала)
Confidence Index
Cumulative volume index
Cycles
Days of the month
Days of the week
Demand Index
Relative Strength Index (Индекс относительной силы)
Stochastic (Стохастик-индикатор)
TRIN
Absolute breadth index (Индекс абсолютного разброса)
Индекс абсолютного разброса определяется как абсолютная величина разности между количеством растущих и количеством падающих акций.
Интерпретация: Если абсолютная разность между количеством растущих и количеством падающих акций велика, то, вероятнее всего, рынок находится вблизи своего дна, т.к. максимальные объемы продаж наблюдаются вблизи дна рынка. С другойстороны. в соответствии с этой теорией, низкие значения Индекса абсолютного разброса бывают вызваны низкой активностью на завершающей стадии роста рынка, вблизи максимума.
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)
ВВ -это канал с шириной пропорциональной стандартному среднеквадратическому отклонению цен.
1. Рассчитывается n-периодная ЕМА
2. Вычитая из цен закрытия каждого дня соответствующее значение ЕМА, получаем отклонения от средней каждого дня.
3. Рассчитывается сумма квадратов этих отклонений.
4. Делим полученную сумму на n- количество дней, по которым рассчитывается ЕМА.
5. Вычисляем квадратный корень и получаем среднее квадратичное отклонение.
ВВ расширяется при нестабильности рынка и сужается, когда цены становятся более устойчивыми.
- После сужения полосы следует ожидать резкие изменения цен.
- Выход цены за границу полосы показывает, что цены следуют тренду.
- Вершины и впадины образовавшиеся вне полосы, за которыми следует возвращение цен в область полосы, являются признаками разворота рынка.
- График цены, начавшись в одной полосе, имеет тенденцию повториться на противоположной полосе. Это свойство полос помогает при оценке уровней, к которым стремятся цены.
Commodity Channel Index (Индекс товарного канала)
Индекс товарного канала (CCI)- это индикатор импульса цены. Несмотря на то, что в названии присутствует слово товарный, индикатор может использоваться и на фондовом рынке. Математическая формула:
CCI=(M-Mk )/(0.015Dk), где
М=1/3(H+L+C)- средняя цена текущего периода;
H-максимальная цена за период;
L-минимальная цена за период;
C-цена закрытия;
Mk-n-периодная скользящая средняя от M;
Dk-среднее отклонение от средней цены (1/n Sj=1...n|Mj-Mk|).
Интерпретация: Если значения CCI выходят за диапазон от -100% до +100%, то цены следуют тренду. Открывать длинные позиции, когда CCI превысит +100%. Закрывать, когда индекс опустится ниже +100%. Открывать короткую позицию, когда CCI опустится ниже -100%. Закрывать, когда индекс поднимется выше -100%.
Лучи Элдера соединяют свойства отслеживающих тренд индикаторов и осцилляторов. Они используют в качестве отслеживающего индикатора экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА). Осцилляторы отражают мощность быков и медведей. Чтобы постороить лучи Элдера, используют три диаграммы: на одной строят график цен и ЕМА, на 2-х других Осциллятор силы быков и Осциллятор силы медведей. Процедура построения включает седующие этапы:
1. Построение блоковой диаграммы цен.
2. Построение ЕМА на диаграмме цен. ( Наилучщий период 13).
Сила быков= Ценаmax -EMA
Сила медведей=Ценаmin-EMA
3. Построение гистограммы Осциллятора силы быков. Как правило, верхняя цена текущего дня превосходит ЕМА, так что значение осциллятора положительное. Оно может стать отрицательным при резком падении цен.
4. Аналогично строится Осциллятор силы медведей. Обычно его значение отрицательно, но при резком росте цен он принимает положительные значения. Лучи Элдера используются как отдельно, так и совместно с другими методами. Если ими пользоваться отдельно, то следует учитывать, что наклон ЕМА определяет направление тренда, и открывать позиции надо в его направлении. Осцилляторы силы быков и медведей применяются для определения момента открытия/закрытия позиций. Следует открывать следующие позиции:
Покупка, если:
1. Присутствует растущий тренд (определяется направлением ЕМА)
2. Осциллятор силы медведей отрицательный, но при этом возрастает
3. Последний пик осциллятора силы быков расположен выше предыдущего.
4. Осциллятор силы медведей растет после бычьей дивергенции.
При положительных значениях осциллятора силы медведей от покупки надо воздержаться.
Продажа если:
1. Присутствует падающий тренд (определяется напрвлением ЕМА)
2. Осциллятор силы быков положителен, но постепенно убывает.
3. Последняя впадина осциллятора силы быков расположена ниже предыдущей.
4. Осциллятор силы быков убывает, выходя из медвежьей дивергенции.
Не открывать короткие позиции, если осциллятор силы быков отрицательный.
Дивергенция между осцилляторами силы быков и медведей и ценами лучшее время для проведения операций.
MACD -line состоит из 2-х кривых: MACD-линия и сигнал.
1. Рассчитать 12 периодную ЕМА
2. Рассчитать 26 периодную ЕМА
3. Построить MACD-линию как разность от вычитания 26 периодной ЕМА из 12 периодной ЕМА
4. Рассчитать 9 периодную ЕМА от MACD-линии и построить по ней сигнал.
Интерпретация: Пересечение MACD и сигнала, при котором MACD находится над сигналом означает сигнал к покупке. Если наоборот, то к продаже.
MACD-histogramm (гистограмма)
MACD-histogramm=MACD-линия-сигнал
Интерпретация: Покупать надо, когда MACD-histogramm перестает понижаться и наметился сдвиг вверх. Продавать наоборот. Наклоны на суточных диаграммах меняются слишком быстро, поэтому лучше работать на недельных диаграммах. Кроме того, самый сильный сигнал возникает при дивергенции MACD-histogramm и ценами. Продавать надо, когда MACD-histogramm начала опускаться вниз со своей второй более низкой вершины, в то время как цены находятся на новом пике. Покупать надо, когда MACD-histogramm начинает подниматься со своей второй более высокой впадины, в то время как цены упали на новый нижний уровень. Если цена продолжит свое падение и при этом вновь пояаяться признаки дивергенции, то это очень сильный сигнал "тройная бычья дивергенция".
Relatiye Strength Index (Индекс относительной силы)
RSI-это индикатор темпов изменений цены и расчитывается следующим образом:
RSI=100-(100/1+RS), где RS-отношение ЕМА(n) прироста цены к ЕМА(n) падения цены. Все возможные значения индикатора лежат в интервале от 0 до 100 %. При построении задаются на графике задаются 2 уровня (30% и 70 %) пересечение которых линией RSI говотир о перекупленности / перепроданности рынка. Однако для лучших показателей многие используют уровни 20% и 80%. RSI всегда подает опережающие или мнгновенные сигналы, но никогда не запаздывающие.
Stochastic (Стохастик-индикатор)
Стохастик-индикатор индикатор темпов изменений или импульса цены, входит в большинство программ технического анализа. Он состоит из трех кривых: %К, %D, Slow %D.
%К=(Ссег-Ln)/(Hn-Ln)*100, где
Ссег-цена закрытия на сегодня;
Ln-минимальная цена за последние n периодов;
Hn -максимальная цена за последние n периодов;
n-любое число (обычно от 5 до 21).
%D-скользящее среднее (МА) от %К с периодом 3;
Slow %D-скользящее среднее (МА) от %D с периодом 3.
Интерпретация: Во-первых, в тех случаях, когда наблюдается расхождение графиков %D и цены, следует ожидать разворота тренда. В тех случаях, когда цена достигает нового максимума, а на графике %D новый максимум не появляется (отрицательное расхождение), следует ожидать, что тренд развернется вниз. Напротив, когда цена падает до уровня нового миинимума, а %D не падает ниже своей минимальной цены (положительное расхождение), следует ожидать разворота тренда вверх. Сигналом к покупке при таких расхождениях является подъем %D над Slow %D, а к продаже-падение %D ниже уровня Slow %D. Лейн (автор индикатора) утверждает, что сигнал болле надежен в тех случаях, когда график Slow %D перед пересечением с %D уже развернулся в направлении нового тренда. Также, если полученный сигнал не противоположен направлению главного тренда (долгосрочного), его надежность повышается. И наконец, наиболее надежны сигналы к покупке, полученные в области от 10% до 15%, и сигналы к продаже, полученные в области от 85% до 90%.
