Обе торговые системы были протестированы на акциях EESRM и MSNGM. Для обеих систем использовались защитные приостановки в размере 1% убытков. Порядки коротких СС чередовались от 3 до 25 с шагом 1, а длинных СС от 10 до 45 с шагом 3, в результате было проделано 276 тестов, 20 лучших из которых для каждого типа СС представлены в таблицах 9, 10, 11, 12 .

Как видно из таблиц вторая торговая система оказалась более прибыльной с точки зрения увеличения первичного счета: средние показатели прибыли для акций EESRM составили 537%, а аналогичный показатель для первой торговой системы составил 178%, для акций MSNGM разница оказалась еще больше: показатели прибыльности второй системы¾ 252%, а первой¾ 20,1%

Прибыльность второй системы объясняется тем, что эта система реагирует раньше на изменение цен при начале нового тренда: сигнал подается сразу после пересечения графика цены двумя СС, а не дожидается пока СС еще пересекутся после того как уже находятся под ценами, в случае медвежьего рынка. До того как СС пересекутся цена успевает достичь новой отметки и тренд успевает "прожить" часть своего цикла. Сигналы к закрытию у второй торговой системы также поступают раньше, чем у первой, более того, в случае бокового тренда цена может часто входить в область между СС таким образом, подавая сигнал на закрытие сделки¾ это может уменьшить потери. У первой системы, сигнал на закрытие поступает лишь при пересечении СС, что опять таки продлевает время и позволяет цене проследовать в нежелательное направление.

Самым прибыльным для второй торговой системы оказался взвешенный тип СС: среднее отставание ЭСС и ПСС по прибыльности от ВСС составило более 43,3% для акций EESRM, и более 49,3% для акций MSNGM. ПСС и ЭСС с точки зрения прибыльности оказались практически на одном уровне.

Для первой торговой системы, по результатам теста, не оказалось лучшего типа СС, дающего наибольшее увеличение первоначального счета для обеих акций: так для акций EESRM лучшим оказался простой тип СС, а для акций MSNGM с небольшим перевесом¾ взвешенный тип СС.

Стоит отметить, что для обеих торговых систем средние показатели порядков коротких СС примерно в два раза меньше аналогичных показателей для длинных СС. Если бы порядки для каждой СС распределялись с таким же соотношением, то можно было бы оценить кратко- и среднесрочные тренды, поскольку СС дают более правдивые сигналы, когда их порядок соответствует половине биржевого цикла. Не имея такого соотношения для СС можно лишь приближенно оценить эти циклы: для EESRM кратко- и среднесрочные циклы составляют от 12 до 18 дней и от 20 до 45 дней соответственно, для MSNGM¾ от 16 до 22 дней и от 30 до 70 дней соответственно.

Для второй торговой системы порядки СС, приносящие наибольшую доходность, для обеих акций оказались практичекси одинаковыми. Так, для длинной СС они равны 10, 13, 16, 19, 22. Эти порядки имеют СС в 117 случаях из 120. СС, входящие в первую четверку по прибыльности имеют порядок 10 и 13. Для коротких СС второй системы все порядки меньше 13 для акций EESRM, для акций MSNGM такие порядки также прибыльны, но здесь появляется больше СС с относительно более высокими порядками 11, 12, 13.

Для первой торговой системы не наблюдается уже такого сторйного ряда порядков для коротких и длинных СС. Здесь у каждого типа СС для каждой системы существуют свои оптимальные значения, причем они довольно сильно разбросаны, несмотря на то что различных порядков не так уж много. Так у ПСС для акций EESRM порядки короткой СС¾ 3, 7-18, 23, а порядки длинной СС¾ 13, 16, 19, 37, 40; у ВСС для акций MSNGM порядки короткой СС¾ 3-7, 11-15, 25, а порядки длинной¾ 10, 13, 16, 19, 22, 37, 40, 43. Результатом такого разброса порядков, с преобладанием СС с высокими порядками стало уменьшение поступаемых сигналов: так от ЭСС можно было получить всего один сигнал за целый год, заработав на нем 132,2% прибыли. Впрочем, малое количество сигналов является также следствием самого построения первой торговой системы.

Исходя из полученного результата, трудно определить наиболее удачный порядок короткой и длинной СС для практического применения, можно рекомендовать использовать на рынке EESRM первую торговую систему построенную с ПСС с порядками 8, 10 для короткой и 13 для длинной СС; на рынке акций MSNGM можно рекомендовать использовать ВСС с порядками 3, 4 для короткой и 10, 13 для длинной СС. Вообще, результаты теста говорят сами за себя¾ для практического использования подобный тест необходимо проводить каждый месяц.

FTN trader http://www.chat.ru/~ftn_trader